Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Algoritme Genetika Terdistribusi

Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Algoritme Genetika Terdistribusi

Penulis

  • Talitha Raissa Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
  • Agus Wahyu Widodo Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
  • Budi Darma Setiawan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Kata Kunci:

algoritme genetika terdistribusi, portofolio saham, single index model

Abstrak

Dalam melakukan investasi saham diperlukan diversifikasi atau penyebaran investasi sehingga terbentuk portofolio saham dengan proporsi atau bobot masing-masing saham yang optimal, keuntungan yang baik dan resiko yang bisa ditanggung investor. Maka dari itu, dibuat sistem yang dapat menentukan portofolio saham optimal dengan menerapkan algoritme genetika terdistribusi. Algoritme genetika terdistribusi membangkitkan kromosom secara acak pada interval tertentu sebagai representasi dari proporsi saham. Kemudian dilakukan reproduksi, evaluasi dan seleksi berdasarkan fitness terbesar yang didapat dari hasil perhitungan dengan single index model untuk mencari return dan resiko. Algoritme genetika terdistribusi memiliki mekanisme migrasi yang dapat menjaga keragaman variasi individu. Hal ini diperlukan agar pencarian solusi lebih luas sehingga dapat menghasilkan portofolio saham yang beragam dan optimal. Dari hasil pengujian, algoritme genetika terdistribusi dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan portofolio saham yang optimal. Parameter terbaik dari hasil pengujian untuk jumlah ukuran populasi sebesar 80, jumlah generasi 150, crossover rate (cr) 0,8 dan mutation rate (mr) 0,2 serta jumlah sub populasi optimal sebanyak 10 untuk menghasilkan portofolio saham optimal.

Unduhan

Diterbitkan

19 Jul 2018

Cara Mengutip

Raissa, T., Widodo, A. W., & Setiawan, B. D. (2018). Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Algoritme Genetika Terdistribusi. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 2(11), 5294–5300. Diambil dari https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/3259

Terbitan

Bagian

Artikel
Loading...