Penentuan Portofolio Saham Optimal Menggunakan Algoritme Genetika Terdistribusi
Kata Kunci:
algoritme genetika terdistribusi, portofolio saham, single index modelAbstrak
Dalam melakukan investasi saham diperlukan diversifikasi atau penyebaran investasi sehingga terbentuk portofolio saham dengan proporsi atau bobot masing-masing saham yang optimal, keuntungan yang baik dan resiko yang bisa ditanggung investor. Maka dari itu, dibuat sistem yang dapat menentukan portofolio saham optimal dengan menerapkan algoritme genetika terdistribusi. Algoritme genetika terdistribusi membangkitkan kromosom secara acak pada interval tertentu sebagai representasi dari proporsi saham. Kemudian dilakukan reproduksi, evaluasi dan seleksi berdasarkan fitness terbesar yang didapat dari hasil perhitungan dengan single index model untuk mencari return dan resiko. Algoritme genetika terdistribusi memiliki mekanisme migrasi yang dapat menjaga keragaman variasi individu. Hal ini diperlukan agar pencarian solusi lebih luas sehingga dapat menghasilkan portofolio saham yang beragam dan optimal. Dari hasil pengujian, algoritme genetika terdistribusi dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan portofolio saham yang optimal. Parameter terbaik dari hasil pengujian untuk jumlah ukuran populasi sebesar 80, jumlah generasi 150, crossover rate (cr) 0,8 dan mutation rate (mr) 0,2 serta jumlah sub populasi optimal sebanyak 10 untuk menghasilkan portofolio saham optimal.